Dulcimer Sessions

Поэтому в следующий раз, когда вы увидите боковой канал ценового движения, не думайте, что это глупость и что там ничего не происходит. Боковой ценовой канал – это место, где крупные компании готовятся к действиям. Вот почему это так важно и почему это одно из первых мест, на которое я обращаю внимание при анализе любого графика. В предыдущей главе я сказал, что мы можем предсказывать активность организаций и движения рынка с помощью анализа ценового движения и объема.

Профиль объема — графическое отображение распределения объема на каждом уровне цены. Родоначальником профиля объема был рыночный профиль , который придумал Питер Стейдлмайер. Именно он впервые познакомил трейдеров Чикагской Торговой Палаты с профилем рынка или Market Profile в 1985 году. До Стейдлмайера в техническом анализе существовал только объем за единицу времени. Сегодня речь пойдет о профиле объема (Market Profiles), одном из незаменимых индикаторов объемного анализа рынка. Конечно же, как и любой другой аналитический инструмент он требует длительного изучения.

Важное замечание

Неважно, что этот конкретный рынок довольно новый, все равно крупные финансовые группы доминируют, манипулируют и двигают этот рынок. На рисунке видно, что только 4,11 % адресов (финансовых групп) владеют 96,53 % всех биткоинов. С другой стороны, в нижней части рисунка вы можете увидеть небольшую долю, которой владеют розничные трейдеры (это мы).

Ниже приведены основы одной такой стратегии, базирующейся на сравнении цены открытия текущего дня с профилем объёма предыдущего дня. Горизонтальные объемы необходимы для определения зон поддержки и сопротивлений. То есть цена с большой долей вероятности затормозит возле VAH, VAL и POC. Наиболее сильные VAH и VAL, прошлого дня в начале сессии и текущего дня по мере развития сессии. Наиболее сильные POC — прошлого дня в начале сессии и текущего дня к концу сессии.

Потенциально инвестор может потерять все или даже больше, чем первоначальные инвестиции. Рисковый капитал – это деньги, которые можно потерять, не подвергая опасности свою финансовую безопасность или образ жизни. Для торговли следует использовать только рисковый капитал, и только те, кто обладает достаточным рисковым капиталом, должны рассматривать возможность торговли. Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов. Одна из моих торговых стратегий основана на торговле кластерами объемов. Это может занять несколько дней, прежде чем цена вернется к этому POC.

Зона стоимости — строится в том месте где прошло 68% всего объема за сессию. В нашем обзоре мы будет использовать объемы за сессию HD. Объем https://g-forex.net/chto-takoe-profil-obema/ бывает двух видов — горизонтальный объем и вертикальный объем. Так же, есть еще один метод, который используют некоторые трейдера.

После медвежьего импульса цена почти полтора месяца стояла во флэте. И только волатильное движение в точке 1 на повышенных вертикальных объемах (что характерно для атаки на уровень) “вынесла” котировки под уровень максимального горизонтального объема. Когда мы задумываемся о том, как измерять объемы на финансовых рынках, значительную роль играют горизонтальные объемы. Горизонтальные объемы способны помочь с выявлением точек разворота и остановок цены, а также дать понимание того, что можно ожидать от рынка на определенном ценовом диапазоне.

• Нижняя линия зоны стоимости VAL — может играть ролька сопротивления и поддержки.
• Перед нами 30-минутный график фьючерса на индекс РТС (RIM9).
• По крайней мере, не по тем ценам, по которым им хотелось бы.
• Если предположить, что в нормальный вариационный день цена превышает начальный диапазон не в два, а в 1,5 раза, данные изменятся.
• Параметр Тики в строке определяет, сколько минимальных тиков должно быть в каждом ряду.

Диапазон цен, соответствующих высоким объемам, был важен для крупных игроков, скорее всего на них будет реакция и в будущем. После успешного выхода цены из под VAL, она преодолела вчерашний POC. Далее в моменте под цифрой 2 можем наблюдать тест POC прошлого дня уже сверху вниз, после которого цена направилась к VAH.

Объемы

Стратегии трейдеров, основанные на совмещении двух видов объема – горизонтального и вертикального, призваны на создание торговой системы, позволяющей различать флэт и [тренд]. Котировки национальных валют по отношению к другим мировым |валютам проходят в формате международного межбанковского рынка. Биржевая площадка транслирует непрерывный поток ордеров с совершенными сделками с информацией о цене и количестве контрактов. На основании этих значений происходит суммирование объемов с разнесением результирующих значений по ценовым уровням. Так как ценовые уровни обычно расположены на биржевом графике по оси Х, то отображаемая гистограмма получается горизонтальной (как бы в профиль), что и привело к такому названию. Горизонтальный объем обозначает значение, выраженное в количествах контрактов, либо их суммы, взятых за определенный период времени на каждом ценовом уровне.

• Ценовое движение и объемы дают нам подсказки о том, что делали эти организации, что они делают сейчас и что они, скорее всего, будут делать в будущем.
• А с наработкой и опытом начинает даже упрощать свою торговлю.
• В возможном конце восходящего тренда (хотя это не является жестким правилом).
• Гипотетические результаты имеют множество неотъемлемых ограничений, некоторые из которых описаны ниже.
• Объем бывает двух видов — горизонтальный объем и вертикальный объем.

Сильный отказ должен быть виден на нескольких временных интервалах, а не только на одном. Помните, мы анализируем ценовой “поток и агрессию”, а не свечные паттерны. По этой причине компаниям необходимо накапливать свои позиции до начала движения. По этой причине организациям нужно много времени, чтобы незаметно ввести свои крупные позиции. Они пытаются казаться мелкими инвесторами, которые беспорядочно размещают на рынке множество относительно небольших позиций. В возможном конце восходящего тренда (хотя это не является жестким правилом).

Композитный профиль объема

Этот индикатор предоставляет точные данные, и трейдеру остается только найти свой способ, чтобы применить их на практике. Две последовательно закрытые свечи увеличивают шансы полностью проторговать VA предыдущего дня. Теперь можно смело перенести стоп на уровень входа или чуть выше. Обратите внимание, что цена дошла и до уровня IBHX1 — то есть, можно было по аналогии с короткой позицией поставить два take profit и закрыть позицию частями. Динамический Профиль позволяет анализировать выбранный фрагмент графика. Для выбранного фрагмента создается профиль в двух
видах – для всего выбранного фрагмента и для части выбранных баров.

В отличие от стандартных индикаторов объема, которые показывают объемы только во время, Профиль объема может предоставить гораздо более важную информацию, а именно объем по определенной цене. Применяя эти ключи в торговле на рынках, трейдер сможет глубже понять динамику и поведение цены. Основным драйвером данной кривой является, конечно же, объем рынка, пиковые показатели которого перемещаются к местам повышенной кластерной активности объема.

И сейчас всплывает, пожалуй, самая главная фишка горизонтальных объемов. Картинка мягко говоря не самая интересная, как ее интерпретировать для торговли не совсем понятно. Вот в таких боковиках как раз и видна вся неэффективность горизонтального объема.

Цена может либо пробить VAH, либо протестировать и развернутся. Нижняя линия зоны стоимости VAL — может играть ролька сопротивления и поддержки. Трейдеру необходимо быть внимательным когда цена подходит к VAL. Цена может либо пробить VAL, либо протестировать и развернутся. Еще видна одна область скопления объемов, это диапазон 270 — 280 рублей.

Цена ушла ниже VAL, зафиксировалась, образовался баланс. Далее цена вышла из баланса вверх и закрепилась выше VAL опираясь на него. Тут можно пробовать заходить в лонг, наша первая цель POC предыдущего дня, вторая VAH. POC — point of control, красная линия на графике, цена в которой значение объема максимально за сессию. Один из самых распространенных способов использования зоны стоимости заключается в том, чтобы понять, как развиваются сегодняшние торги относительно вчерашней зоны стоимости.

Изменяет цвет, а также прозрачность для снижающегося объема (продажи). Изменяет цвет, а также прозрачность для растущего объема (покупки). Этот параметр позволяет продолжить построение профиля, включая в него все исторические и новоформирующиеся свечи справа от второй координаты времени. Позволяет установить определенное количество строк, которые будет отображать индикатор. Параметр Тики в строке определяет, сколько минимальных тиков должно быть в каждом ряду.

IB, или Initial Balance — зона начального баланса, движение цены за два первых временных интервала текущей торговой сессии. Стейдлмайер рассматривал дневной график, состоящий из 30-минутных свечей. Для такого графика IB — это две первые свечи или первый торговый час. Эта логика была верна, когда торговля на CME велась в яме в четко оговоренное время. В первый час часто совершались импульсивные сделки, и трейдеры часто попадались в ловушки. В наше время глобальные рынки торгуются 24 часа подряд, и сделки первого торгового часа не имеют такого значения.

Мы не можем двигать цены, мы не можем манипулировать рынками, но мы можем быть прибыльными! Итак, чтобы быть прибыльными, мы должны следить за большими парнями – организациями. » может показаться немного философским и не практичным или полезным, он чрезвычайно важен. Фактически, вся идея моей торговой системы основана на этом вопросе.

После этого профили объема динамического профиля и всего графика будут показаны в одинаковом масштабе. Взять и случайно наложить на график фиксированный диапазон будет глупо. Если вы к примеру внутридневной трейдер, можно использовать POC за предыдущий день, неделю или месяц.

Наиболее значимым местом в каждой гистограмме профиля объема является точка контроля (POC). Прежде всего стоит обратить внимание на точку 1 — классический паттерн VSA анализа — останавливающий объем. Далее последовал затяжной период флэта, где формировался максимальный горизонтальный объем, провоцируя котировки на редкие импульсы без результата. В данной фазе мы должны обращать внимание на то, как цена ведет себя около границ максимального объема. Пример движения в диапазоне на 30-минутном графике фьючерса E-mini S&P 500 ESM9. Профиль объема — профессиональный инструмент для анализа объема торгов на бирже.

Это краеугольный камень, на который опираются все остальные аспекты, о которых я расскажу в этой книге. Чтобы научиться и освоить торговлю и Профиль объема, требуется время и упорный труд. Если вы ищете волшебную формулу, вы читаете не ту книгу.